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关于平稳性检验ADF,AIC 确定
楼主
dracula3300
4293
3
收藏
2010-09-14
经过一阶差分后的自相关图和折线图如下:
我做了ADF 检验,发现当滞后项取0,1 时,ADF绝对值大于1%,5%,10%临界值,但此时的AIC不是0~16滞后项中最小的;当AIC最小时,ADF值绝对值小于临界值,我该如何取ADF和AIC呢,有没有同道中人指点,讨论下?
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沙发
dracula3300
2010-9-16 13:05:02
顶一下,没人知道么
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藤椅
lyzdz
2010-9-23 21:06:29
试着取对数差分,效果会好很多。
1#
dracula3300
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板凳
屋檐滴语
2010-9-24 02:30:58
这个一般系统自动给出就很好。
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