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请帮忙看下我的ARIMA是否应该这样做
sb123456
2426 8
2010-09-15
上图是LME镍月收盘价












下面是我的分析过程，请看下思路有没错。
第一步：根据上面的ADF检验，直接检验Ni，t-Statistic大于下列的三个数，Prob>0.05，存在单位根，非平稳。
第二步：ADF检验一阶差分，t-Statistic小于下列的三个数，Prob<0.05，不存在单位根，平稳。
第三步：一阶相关图。应该是D（Ni)，AR（1），AR（7），MA（1），MA（6）的组合。
Ni的相关图就不用再看了（因存在单位根，非平稳）。


对否？请指点。
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航海之夏
2010-9-15 22:32:10
恩，一二步的结论都是对的，Ni is a unit root process, no deterministic trend, dni 就是stationary了.
第三步可以尝试多做几个Model然后在比较他们的AIC/SIC等进行选择。
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玄霄
2010-9-16 08:59:08
恩，思路是对的，也可参照楼上的建议。呵呵
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sb123456
2010-9-18 02:29:02
首先感谢上面两位的指点。

继续，我做了几个组合的方程，摘录结果中部分数据如下表。
最后的Inverted AR Roots(或Inverted MA Roots，如果有的话）都是小于1的，因此未列出。
equationvariable prob.Adjusted R-squaredS.E. of regressionAICSICLog likelihoodDW Stat
d(ni) c ar(1)c 0.7001
ar(1) 0.0006		0.059456 1782.856 17.82093 17.85654 -1592.9731.987460
d(ni)
ar(1)		ar(1) 0.00050.063954 1778.588 17.81060 17.82840 -1593.0491.987876
d(ni) c ma(1)c 0.6864
ma(1) 0.0013		0.056200 1781.047 17.81884 17.85432 -1601.6961.962822
d(ni) ma(1)ma(1) 0.00120.060610 1776.880 17.80865 17.82638 -1601.7781.962394
d(ni) ar(1) ma(1)ar(1) 0.4820
ma(1) 0.8461		0.058960 1783.326 17.82146 17.85707 -1593.0211.997285
d(ni) ar(1) ar(7)ar(1) 0.0001
ar(7) 0.0199		0.089136 1782.331 17.82073 17.85718 -1539.4931.977147
d(ni) ma(1) ma(6)ma(1) 0.0012
ma(6) 0.0011		0.1142531725.40117.75536 17.79083 -1595.9821.943832
d(ni) ar(1) ar(7) ma(1) ma(6)ar(1) 0.2143
ar(7) 0.1035
ma(1) 0.8799
ma(6) 0.0029		0.124487 1747.403 17.79250 17.86541 -1535.0511.981708
d(ni) ar(1) ar(7) ma(6)ar(1) 0.0001
ar(7) 0.0598
ma(6) 0.0026		0.129472 1742.421 17.78113 17.83581 -1535.0681.971543


由上表。按AIC/SIC最小的原则选取d(ni) ma(1) ma(6)这个公式，且此公式的S.E. of regression也最小。

这步我做的对否？上表中有无不重要不需要考虑或需要列出我没有列出的数据，如有请帮我指出。

下一步，是否按选中的公式进行残差ADF检验，自相关性检验，还有需要做的检验吗？
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sb123456
2010-9-18 02:32:59
表格太宽了，显示可能有问题。在我的1280*800的显示屏上必须在浏览器中缩小才看得完最后的DW stat数值。
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无人问津的小草
2010-9-21 21:47:57
好贴，顶起来。
请问楼主，这张表你是如何得出的？
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