各位高手好,我是一个经济学小硕,现在正在做一个计量模型, Y 和X 是1984 到2003年的数据,这些数据经过分析,满足协整前提,即是同阶单整,回归分析后其残差是平稳,最终也得出Y和X是协整关系,两者存在协整线性关系,系数显著,但是我把数据(X和Y)增加到2005年时,即数据变为从1984年到2005年后,序列无法满足协整前提了(即不再是平稳的时间经济数据了),请问这是什么原因?应该如何处理?谢谢了,朋友们.
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数据变化,当然模型就变化,要不都一个模型建立到底了,这没什么好奇怪的,很正常
解决方法就是做一次差分,我看你第一次的数据,在没差分的情况下就满足条件了,应该一次差分可以达到你需要的结果了.
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