各位朋友，我有个很有意思的问题想研究下：如何利用SAS编程计算出个股相对大盘的滚动β？
一般商业数据库（如国泰安、聚源数据库、锐思数据库等）里面的β是个股相对于大盘（如个股是上证的，则是相对上证指数的β；如果个股是深市的，则是相对深证大盘指数的β）。并且，已有的数据库里的贝塔，其计算一般是采用48、32、24或者12个月，既其计算周期是固定的。这都给研究带来了不便。
那么，是否可以自己计算出个股相对沪深300指数的贝塔呢？假设数据表形式如下：
trdmnt stkcd m_return i_return
200505 000001 5%      10%
200505 000002 5%      8%
……
200506   000001   3%    4%
200506   000002   3%   5%
……
以上trdmnt为月份（200505表示2005年5月），stkcd表示个股代码，m_return表示沪深300指数的该月的月收益率，i_return表示该个股的月回报率。
现在，如何编程实现：
1，计算各个股票月收益率相对沪深300指数的“m“个月的贝塔值。如，若m=24，则就是以个股前24个月（该月不算）收益率作为因变量，大盘前24个月的月收益率作为自变量，采用ols回归便可以计算出β。
2，将所有个股的结果合并。
这样，最后的结果的表格形式应该是：
trdmnt stkcd beta
200505  000001 1.1
200506  000001 1.0
……
200505  000002 1.1
……

如何实现这一过程呢？请论坛里的SAS高手指教，万分感谢！！！