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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2010-09-17
悬赏 900 个论坛币 未解决
本意是,对于每一支股票。在任一交易日买入100股,问之后每一个交易日持有的股数?

我想知道一个可靠的算法(公式),以及应该采用哪些数据?
(我可以接触的数据库包括wind, ccer data,csmar等,能够使用的程序包括matlab,stata和fortran)


呵呵 :) 多谢 (十分抱歉对题干进行了一些修改)
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2010-9-17 15:36:04
1# homecls

我说说我的思路 大家指点

方法一:
10年后持有的总股数=基数+10年内转增股票数-10年内退市公司股票数,
其中:
(1) 每支股票上市日买入100股,所以:基数=10年内上市公司数*100,
(2) 10年内转增股票数=对各家上市公司增发股票的求和
      所需数据:上市公司每年的转增比例a和每年转增股票的上市公司名单,这些可从巨潮网公司公告中得知。若公司该年不增发,则所持股数不变。所以,对于每家上市公司,
      其10年内的增发股票数=100*(1+a1)*(1+a2)*...*(1+a10), 其中ai是第i年的转增比例,若公司不转增,则ai=0
      10年内的转增总股票数=对每家上市公司增发股票数的求和
(3) 10年内退市公司股票数=10年内退市公司数*100
      公司退市后股票数为0。
      所需数据:10年内退市公司数目

方法二:大致的估算
(1)对每支股票,比较其上市时总股本与10年后总股本。
         10年后拥有的该公司股票数=100*10年后总股本/ 上市时总股本
         若该股票退市,则10年后股本为0,同样适用于该公式。
(2)对10年间上市公司按步骤(1)求总和即可。

方法二简单,数据易得,仅需股本数据,用于大致估算最合适。

如果我的答案让你满意的话,请设置为最佳答案:P
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2010-9-17 15:41:05
呵呵,这个估计随意大,万科A涨了几万倍,而有的还在破发价上,成负值了。
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2010-9-18 11:09:42
上证和深证的股票上市时间不尽相同,上市后的股票中间经过增发配股、送股和分红,初始股票的每股价值都产生了巨大的变。以万科为例1992年12月23号开盘价11.10元如果能持有至今,中间的所有股权激励政策持股人全部都参与的话,2010年9月17日的收盘每股价值171.19元,当日万科的收盘价为8.08元。如果92年持有100股万科,到2010年9月17日折合现在股票的股数为100*171.19/8.08=2118.69股。这种计算方法是理想化的计算。收盘171.19元是以股票上市日为基期通过后复权的来的数据。
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2010-9-18 13:39:49
你买了100股那肯定就是100股了,只有股价的变化,股数是不能变动的,如有变动也是送股,配股的话你选择不配股,那你的股数还是不变。
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2010-9-18 13:47:37
2# jxxzh 请教那个数据库,或者网站有配股,送股的信息?
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