怎样检验一个factor是不是要priced? - 经管之家

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怎样检验一个factor是不是要priced?

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收藏 2010-09-18

悬赏 500 个论坛币已解决

怎样检验一个factor是不是要priced?
比如说FLOS(2005)说明accrual qualtiy should be priced.
据我所知有time series和cross sectional的方法.
但是我对这一块的文献不熟悉,
能不能说明各种方法的差别,以及具体怎么做?
stata的程序怎么实现?如果有具体的stata程序更好.
很感谢任何有用的信息,任何有用的信息都将送论坛币.可以在500币的基础上继续追加到5000币.
非常感谢!

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没人回答，关贴。

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2010-9-18 15:44:43

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2010-9-18 15:53:02

坐等强人回答！

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2010-9-18 21:34:21

比较复杂的问题，简单的说做回归分析后如果此FACTOR的系数明显不等于0，就是要PRICED的FACTOR。统计软件基本都可以做，连EXCEL都可以做。

如果是细节都麻烦了，要具体分析。

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2010-9-18 21:55:37

高深的问题！难怪悬赏这么多~~静等牛人

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2010-9-20 23:43:35

up
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