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回归分析中如何能让更多的自变量通过t检验?
楼主
Phoenix22507
6689
5
收藏
2010-09-23
悬赏
10
个论坛币
未解决
我在做回归分析时,样本中有国有控股和分国有控股两类公司,分析的是各种股份(如国有股,法人股,流通股等)与资产负债率(因变量)的关系,刚开始引入了虚拟变量(国有=0,非国有=1)进行回归分析通过t检验的自变量很少,然后又把国有控股的公司全部剔除,通过t检验的变量比第一次增加了好几个。请问各位大侠:能不能尽量保持多的样本观测值,同时又让更多的自变量通过t检验呢?请各位高手不吝赐教!感激不尽。在线等待
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全部回复
沙发
zjywfwm
2010-9-23 11:07:25
你得到的数据确定的情况下,你可以用逐步回归分析得到一个相对来说是最优的模型,一般的数学类、统计类软件都有这个功能的。
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藤椅
crackman
2010-9-23 11:45:22
降低检验水准撒
默认是0.05
你设置为1
基本全部都可以纳入了
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板凳
Phoenix22507
2010-9-23 11:59:54
逐步回归不行啊,我试了,这样就会把所有的自变量都剔除,只剩下控制变量了,那就没有任何意义了。
2#
zjywfwm
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报纸
Phoenix22507
2010-9-23 12:05:27
这个我也试了,是行不通的,首先entry和removal有个范围:0.001-0.999之间,其次换做其他的范围做了回归,还是自变量没通过检验。真是郁闷呐,不知版主还有没有其他的方法?
3#
crackman
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地板
kuangsir6
2010-9-25 12:08:22
5#
Phoenix22507
哈哈,版主回答的有道理。
应当尊重客观事实嘛!
本来就要保留原假设,你为什么一定要拒绝原假设呢(通过t检验呢)?!
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