请教，我在一个关于基金动量的论文里看到算了基金在不同季度的ITM值，然后求平均值，还有Fama-MacBeth T统计量，Fama-MacBeth T统计量是不是类似单样本t-检验的东西，可是我在网上查到“Fama-MacBeth”都是跟回归有关的？要计算“Fama-MacBeth T统计量” 在stata或是spss里如何做的？

	基金1	基金2	基金3	基金N	平均值
季度1	ITM	…	…	…	…
季度2	…	…	…	…	…
季度3	…	…	…	…	…
季度4	…	…	…	…	…
季度M	…	…	…	ITM	…