请教Logit模型中如何做异方差检验？急！！！

ccoa

11871

收藏 2010-10-01

请教各位老师同学，在logit模型中如何做异方差检验，有关书籍查到用LM检验，但是EVIEWS软件中，用logit模型，没有LM选项，如要做检验需要手工运算，但是程序似乎有问题。请问是否有其他办法解决？用SPSS或者其他软件是否能够解决？

如果出现异方差如何做修正？

急救急救！！！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

bobguy

2010-10-4 01:02:34

ccoa 发表于 2010-10-1 12:11

请教各位老师同学，在logit模型中如何做异方差检验，有关书籍查到用LM检验，但是EVIEWS软件中，用logit模型，没有LM选项，如要做检验需要手工运算，但是程序似乎有问题。请问是否有其他办法解决？用SPSS或者其他软件是否能够解决？

如果出现异方差如何做修正？

急救急救！！！

If there exists 异方差 based on a gender for example, this means the data is generated from two different distribution, hence the model will have two different regression lines.

The testing procedure will be ,
1) run a model without the gender
2) run a model with the gender but interacting with other co-variates.
3) compare the 2loglike value as (likelihood ration test)

In SAS you may do as

proc logistics data=<dsn>;
model y= x;
run;

proc logistics data=<dsn>;
class gender;
model y= gender gender*x;
run;

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

bobguy

2010-10-4 08:50:12

ccoa 发表于 2010-10-1 12:11

请教各位老师同学，在logit模型中如何做异方差检验，有关书籍查到用LM检验，但是EVIEWS软件中，用logit模型，没有LM选项，如要做检验需要手工运算，但是程序似乎有问题。请问是否有其他办法解决？用SPSS或者其他软件是否能够解决？

如果出现异方差如何做修正？

急救急救！！！

If 异方差 is a function of a co-variate, then you may need to write it into the lokelihood function to estimate the function all together.

You can handle it in SAS/ETS QLIM procedure. I am not familar to EVIEWS.