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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2013-09-11
请问二元logit模型还需要进行异方差检验吗?
之前先进行了ols 然后vif证实没有显著多重共线性
logit之后Pseudo R2 = 0.09 高于同类文献的0.068,是不是说明模型设定尚可?
之后拉格朗日乘数检验的P值为0.21,但是请问原假设是什么?该结果表明模型设定合理吗?
继而Hosmer-Lemeshow检测拟优合度,P=0.20,原假设是预测概率和样本频率相等,这里是不是说明接受原假设,拟合度不错?

晚辈初学stata,请前辈们答疑解惑~不胜感激~
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2013-9-12 20:33:34
顶一下 求助
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2013-9-13 18:33:15
再顶一下下!
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2014-1-14 11:29:27
怎么还没有回答呢?我也在等高人指点啊,各位大虾们,谢啦!
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2014-3-22 15:13:16
到处看到帖子都没有人回答,真是急死了~
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2014-3-22 23:33:27
pseudo R2 is a sort of measure of model fit comparing the full model to the null model, so you may want to check other fit stats, for example, computing the squared correlation between observed and predicted values?

see if this article is helpful?

http://www.ats.ucla.edu/stat/sta ... pter3/statalog3.htm
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