2010年9月27日发布的报告。
在融资融券和股指期货相继推出后，套利策略将会快速发展，国内资产价格波动较高，套利收益客观。统计套利就是一种最为典型的套利策略，通过统计工具我们可以在市场上找到中长期走势高度相关，但短期两者又存在差异的股票对，运用融资融券构造套利组合。


目录
1. 统计套利策略原理................................................................................................................
2. 聚类分析和协整检验....................................................................................................
2.1聚类分析................................................................................................................
2.2协整检验............................................................................................................
3. 策略设计......................................................................................................................
3.1数据来源、样本周期及交易规则设置......................................................
3.2 统计套利流程.....................................................................................................
4. 实证结果....................................................................................................................
4.1 策略实证结果.......................................................................................................
4.2行业内统计套利策略...........................................................................
4.3高频数据的统计套利策略..............................................................................
5. 产品设计及建议.........................................................................................