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2010-10-04
学习连老师的教程时,试着用IV方法做了一个计量。IV的回归结果很好,连老师的课程中说“(1)R2 越高表明内生变量与工具变量之间的相关性越高, 此时,IV 估计的偏误就越小;(2) 只看 R2 和 adj-R2 并不合理,  因为,一阶段回归不仅包含我们设定的工具变量,还包含模型中的外生变量; 此时,应该看 partial-R2”,同时他又说“使用 2SLS 时,若只有一个内生变量,F>10 方可。 ”
   我自己的研究在进行弱工具变量检验时,发现partial-R2只有0.027,F值是19.37.
那我选择的这个工具变量是不是弱工具变量呢?!
望版上给予解答!谢谢!
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2010-10-4 09:46:27
经济计量学([美]詹姆斯·H.斯托克 马克·W.沃特林著
http://www.pinggu.org/bbs/thread-300734-1-1.html
的书上就是那样讲的。
你可以仔细看看
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2010-10-4 10:00:30
多谢,版主!
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2010-10-4 23:57:34
谢谢蓝色版主,正好需要
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2013-3-15 21:51:10
上书227页
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2015-7-31 16:06:07
不错不错
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