学习连老师的教程时,试着用IV方法做了一个计量。IV的回归结果很好,连老师的课程中说“(1)R2 越高表明内生变量与工具变量之间的相关性越高, 此时,IV 估计的偏误就越小;(2) 只看 R2 和 adj-R2 并不合理, 因为,一阶段回归不仅包含我们设定的工具变量,还包含模型中的外生变量; 此时,应该看 partial-R2”,同时他又说“使用 2SLS 时,若只有一个内生变量,F>10 方可。 ”
我自己的研究在进行弱工具变量检验时,发现partial-R2只有0.027,F值是19.37.
那我选择的这个工具变量是不是弱工具变量呢?!
望版上给予解答!谢谢!