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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2013-02-18
请问一下,在GMM情况下准备用Stata测试弱工具变量啊? 还有怎么能最小化弱工具变量带来的结果呢?弱工具变量是不是意思是Z,X相关性很低。如果方便的话,请详细解释一下,谢谢大家了。

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2013-2-18 20:18:50
参考Stock and staiger1997 ,stock and yogo and wright 2002 , stock and andrews 2005(貌似)
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2013-2-18 21:39:40
wangxinverygood 发表于 2013-2-18 20:18
参考Stock and staiger1997 ,stock and yogo and wright 2002 , stock and andrews 2005(貌似)
谢谢,我刚刚看到了!!不过如果中文归纳一下跟好了,因为我是初学者所以理解上还是有点难度
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2013-2-19 00:58:35
Les_mauvais 发表于 2013-2-18 21:39
谢谢,我刚刚看到了!!不过如果中文归纳一下跟好了,因为我是初学者所以理解上还是有点难度
2005(似乎)年NBER的econometrics summer school介绍计量的几个前沿话题有一个就是Weak Instruments 有相关的课件和视频可以看(也是Stock讲的 就是写那本计量教科书的牛人。。) 这块基本上现在给人做的很烂。。文献层出不穷。。但是国内不晓得有没有人做。。华人里面只有一个叫什么Chao的教授是研究Many weak instruments的。可以参考这些人的文献去读 Stock Andrews Moreira, Kleibergen Yogo Wright。这个话题主要motivated by Angrist&Krueger(1991) 估算教育回报率的一篇文章。
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2013-2-19 01:01:34
wangxinverygood 发表于 2013-2-18 20:18
参考Stock and staiger1997 ,stock and yogo and wright 2002 , stock and andrews 2005(貌似)
Stata怎么操作。。我忘了。。。我的老师有在编。。之前还让我们操作过刚写完的beta版。。
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2013-2-19 05:35:06
wangxinverygood 发表于 2013-2-19 01:01
Stata怎么操作。。我忘了。。。我的老师有在编。。之前还让我们操作过刚写完的beta版。。
谢谢啊,我先去看看文献吧,但是很难懂哦
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