JJ检验如何确定是否含有趋势项和截距

1900

收藏 2010-10-06

如题，书上说是看第6个选项来判断，但结果应该怎么看啊？


Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Test Type No Intercept Intercept Intercept       Intercept    Intercept
                  No Trend       No Trend    No Trend       Trend       Trend
Trace 1 1 2 1 2
Max-Eig 1 1 2 1 2

*Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)

Information Criteria by Rank and Model

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

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87602192

2010-10-8 10:43:27

自己顶一下~~~怎么好像没人看到啊

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87602192

2010-10-8 10:47:20

Log Likelihood by Rank (rows) and Model (columns)
0    602.7678    602.7678    603.2211    603.2211    605.5253
1    611.5245    613.3612    613.4398    616.1246    617.8819
2    611.5314    616.6871    616.6871    619.9447    619.9447

   Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns)
0 -13.07182 -13.07182 -13.03783 -13.03783 -13.04451
1 -13.17636 -13.19475 -13.17450 -13.21153    -13.22817*
2 -13.08860 -13.15796 -13.15796 -13.18560 -13.18560

   Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns)
0 -12.85109* -12.85109* -12.76191 -12.76191 -12.71341
1 -12.84526 -12.83606 -12.78822 -12.79765 -12.78670
2 -12.64713 -12.66131 -12.66131 -12.63376 -12.63376

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137597

2010-10-8 19:40:47

我认为只要有一个通过就存在协积。

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