你好,连老师
在做关于内生性检验的时候,我要用Hausman检验
命令如下:
ivregress 2sls q cap lab (xper = age )
est store sls
reg q xper cap lab
est store ols
hausman sls ols, sigmamore
但是结果显示:
Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 4.58
Prob>chi2 = 0.0323
(V_b-V_B is not positive definite)
我想问一下,为什么V_b-V_B 是非正定矩阵呢?结果里面显示很清楚,b的矩阵是我2SLS的方差阵。
还有,我想问一下,我用matlab编程的结果和hausman sls ols, sigmaless的结果一样。请问,sigmamore 和sigmaless两个选项有什么区别呢?我看了hausman的帮助文件,他们只是说差别是以efficient 还是consistent的为基准,可是计算的公式就是 chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B),怎么理解以谁为基准呢?
谢谢