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3248 2
2010-10-08
你好,连老师

在做关于内生性检验的时候,我要用Hausman检验
命令如下:
ivregress 2sls  q  cap lab (xper = age )
est store sls

reg  q xper cap lab
est store ols

hausman sls ols, sigmamore

但是结果显示:
Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                  chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        4.58
                Prob>chi2 =      0.0323
                (V_b-V_B is not positive definite)

我想问一下,为什么V_b-V_B 是非正定矩阵呢?结果里面显示很清楚,b的矩阵是我2SLS的方差阵。

还有,我想问一下,我用matlab编程的结果和hausman sls ols, sigmaless的结果一样。请问,sigmamore 和sigmaless两个选项有什么区别呢?我看了hausman的帮助文件,他们只是说差别是以efficient 还是consistent的为基准,可是计算的公式就是    chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B),怎么理解以谁为基准呢?

谢谢
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2010-10-11 22:28:38
你好,连老师

问题已经解决。

谢谢
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2010-10-12 14:50:57
这两天忙着改一篇文章,答复晚了。

恭喜你自己搞定。
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