全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
11590 3
2010-10-09
在没有专业软件的前提下,利用EXCEL进行债券投资分析的设置是最基础,但是真的不知道该怎样设置公式,计算债券的凸度,当然根据凸度的原理公式还原数据不算,还请达人能教一下,如何在EXCEL中设置计算凸度的公式,
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2010-10-9 18:28:57
In fact, i don't think there is a convexity formula in Excel, although duration has.
So for your problem, maybe we can work it out as followed:
1. Numerical method. Calculate the durations of yield and shocked yield, then take the difference to get convexity.
2. Definition. Calculate all convexity contributions of all cashflow and take a sum. Just like convexity formula.
3. write a VBA code!

1. is fast, 2 is complicated but intuitive, 3 is "one kill for all"
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-10-28 09:39:38
原来可是这样
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-10-28 17:25:39
[sad]
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群