统计学新手，请教各位大神一个问题

目前正在写一篇关于债券定价模型的论文，方法是对一定时间内的债券信息做多元回归分析，其中一个影响变量是债券的信用评级。

债券评级作为变量, 从AAA到C，9个级别，该怎么设置它，以便可以多元回归方程里反应出它对Y的真实影响？

之前想到比较傻的办法是根据9个级别设置8个虚拟变量(0,1), 比如AAA为1，不是为0。AA为1, 不是为0，以此类推。但总觉得会有更好的办法。

后来问了一个老师，说从高到低，对应赋值即可，譬如4，3，2，1，0，-1，-2，-3，-4, 但这样我觉得反应不出真实的影响，而是赋予值的影响。

想请教下各位大神这个问题，不胜感激。