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结构突变单位根检验的临界值
wymin576
4544 6
2006-06-03
张晓峒老师在其大著里提到递归、滚动、循序检验方法的临界值是根据banerjee文中表1、表2 T=100和250的临界值插值近似计算得出，不知道这插值法是怎么做的
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amoons
2009-9-10 21:36:00
按T跟临界值来插的貌似，可是搞不懂他为什么参考表1、2，其他表呢？？临界值好像用蒙特卡洛实验模拟出来的，不是什么插值法算出来的。 乱了
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amoons
2009-9-10 21:36:41
高手出来指点一下吧！！
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bigfish2007
2009-9-11 01:32:23
你把你的数据换成一个标准的随机游走，然后搞个100次（其实就是个循环），找到左侧5%分位的值，就ok了
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xuelida
2009-9-11 07:07:40
模拟得到的，你把数据间隔取小点，比如50，60，70，等等，就可以得到5%的临界值了
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x_men
2010-11-11 22:40:34
谢谢楼上的热心人们的指点！
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