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有关ECM
楼主
gaoliyan0201
1476
1
收藏
2010-10-14
对两个变量在进行OLS回归后,残差序列平稳,但存在着自相关,之后进行了滞后一期的修正,然后进行残差ADF检验后平稳,则修正后的方程即为两变量的长期均衡方程,那么在建立ECM模型时是以修正后的这两个变量的长期均衡方程为基础来做吗?还是原始的回归方程来做呢?初学者。请指教,谢谢!
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沙发
ermutuxia
2012-12-21 16:00:03
只看残差平稳性就行了,不用看自相关
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