协整分析中对于残差序列的ADF检验的疑问。 - 经管之家

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协整分析中对于残差序列的ADF检验的疑问。

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收藏 2010-10-16

在协整分析中，先进行ols估计，再对残差项进行ADF检验，如果平稳，就说ols估计的两变量之间存在协整关系。
请问：
1.上述说法对么？
2.这种对残差项进行的ADF检验，对检验形式（C,T,K）中的三项有没有什么限制？一定要是（N,N,0）么？为何有的文章用的是（C,N,0）呢？
3.协整分析后通常要进行误差修正模型，这是为何？误差修正模型也是进行一个ols估计，这时是否也要进行异方差检验、序列相关检验等各种检验？
看了很多书都写得很简单，文献写得又不一样，请能人指教。谢谢！

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2010-10-16 11:50:24

可以通过观察残差序列图看适合那种类型

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2010-10-17 13:50:14

楼主指的是EG两部分的协整分析，你的描述基本正确。关于残差项的检验，不是严格要求固定的检验类型。另外误差修正模型是反映变量之间短期动态均衡的，和OLS回归有本质的区别。因此也是必须要检验的。

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2010-10-18 00:12:08

那有没有可能两个变量之间不存在协整关系但残差序列仍然平稳呢？

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2010-10-31 10:31:37

littlepond 发表于 2010-10-18 00:12
那有没有可能两个变量之间不存在协整关系但残差序列仍然平稳呢？

没有这种可能，因为残差序列平稳是协整的充要条件。

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2011-3-24 22:48:57

受教了呵呵呵

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