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[求助]关于协整中的误差项检验
shining
2469 7
2009-09-19
请问对残差序列e做ADF检验时，可否对e做滞后几期的处理，再做ADF检验？
我对e直接检验时，90%都没通过，可是滞后一期的e能够通过99%的ADF检验。
这种情况怎么办
感谢！
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ouyang602777
2009-9-19 18:37:53
在做ADF检验时，有一项是填滞后期的啊 ，可以滞后 一般二期以内
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nlm0402
2009-9-19 18:47:06
滞后期是自动给的。不用变。
但是直接选差分的。和差分后的自动给出的滞后期，不同。
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nlm0402
2009-9-19 18:47:57
还可以看看下半部分的信息来决定是否通过。
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shining
2009-9-19 19:03:23
谢谢，明白了
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dyshappy
2009-9-19 22:55:26
记住，这样的检验不能使用常规的ADF检验的critical values，否则结果是错误的。
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