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2009-03-27

在E-G协整分析时,对OLS之后的残差项进行ADF检验时,需要用到特殊的临界值,这些临界值在ADF中并没有报告出来,我们应该如何判断呢,只能通过查文献中总结的临界T值吗?

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2009-3-28 08:07:00

对残差的ADF检验和普通的变量检验的过程是一样的,不需要用什么特殊的临界值

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2009-4-2 14:54:00
只要把残差序列单独拿出来,直接进行ADF检验即可,上面会直接给出临界值的。
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