如何储存一组估计值?

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收藏 2010-10-18

大家好,

我正用STATA做个小练习: 用dfuller 命令测试一组上市公司的净利润是否random walk. 如果是一家公司, 我可以直接用dfuller命令再看估计的Z值来判断. 可是我现在的任务是对上千个公司的时间序列数据来做, 所以需要程序能够循环并产生一个变量将每次得到的估计值储存起来. 不知道哪位高手可以帮忙看下,提供下思路或解决办法?

多谢!

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arlionn

2010-10-18 20:15:56

use http://www.stata-press.com/data/r11/invest2.dta, clear

rename comp  id
rename time  year
rename stock x

qui tsset id year
egen id123 = group(id)
qui tsset id123 year
qui sum id123
local N = r(max)    // 公司数目
mat R = J(`N', 2, .) // 存储结果的矩阵

forvalues i = 1/`N'{
preserve
      keep if id123==`i'
      qui tsset year
      qui dfuller  x
      mat R[`i', 1] = (`i', r(Zt))
restore
}

mat colnames R = id  Z-value
mat list R

svmat R, names(Z)  // 存储结果的变量
sum Z2

*-写的比较粗糙，有些语句不够简练，望见谅。