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计量经济学与统计软件
求助,关于渐进理论中的问题。谢谢了!
楼主
springplum
3024
1
收藏
2010-10-18
在大样本OLS中,进行单个系数的检验,定义t 统计量时,
t=(b-b^)/(√(Avar(b)/n)),(即b减去b估计量除以根号下b的渐进方差与n的比值,由于键盘输入有问题,请见谅) 趋近于标准正态分布,t函数的分母定义为SE*(b)=√Avar(b)/n称为异方差稳健的标准差,如何证明当n趋向无穷时,SE*(b)趋向于0呢?谢谢了,求高手帮忙解释。
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沙发
xmok77
2010-10-18 16:11:16
问题表述不清楚
Avar是不是渐进方差的意思,那后面就不应该是b,而是估计量hat_b,若是这样就不需要除以n了
方差趋于零,需要用到其方差的表达式,表达出来后很容易得到结论,需要用到回归量的某种平稳性
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