请教一下R下怎么做Sign Bias Test和Negative Size Bias Test？？ - 经管之家

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请教一下R下怎么做Sign Bias Test和Negative Size Bias Test？？

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收藏 2010-10-18

用什么包和什么命令呢？非常感谢
包括这一系列检验
符号偏误检验(Sign Bias Test，SBT)
负偏误检验(Negative Size Bias Test)以及正偏误检验(Positive Size Bias Test)

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2010-10-21 10:29:06

[email=G@RCH]G@RCH[/email]可以帮你算出

Diagnostic test based on the news impact curve (EGARCH vs. GARCH)
                                 Test  P-value
Sign Bias t-Test                0.25525  0.79853
Negative Size Bias t-Test       0.03783  0.96982
Positive Size Bias t-Test       0.26343  0.79222
Joint Test for the Three Effects  0.10648  0.99105

提供G@RCH 4.0.pdf供你参考
G@RCH 4.0.pdf

G@RCH4.pdf
大小:(1.55 MB)

请参阅page 38/149
The diagnostic test of Engle and Ng (1993) that investigates
possible misspeci-fication of the conditional variance equation

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2016-2-23 11:02:51

rugarch 包中的拟合Garch模型的函数得到的结果中直接有Sigh bias test的结果

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2016-3-20 11:25:04

epoh 发表于 2010-10-21 10:29
可以帮你算出

好人！！！正在寻求这方面的资料！感谢你！

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2016-3-20 12:50:36

jingyuegong 发表于 2016-2-23 11:02
rugarch 包中的拟合Garch模型的函数得到的结果中直接有Sigh bias test的结果

能具体点么

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2016-3-21 15:04:28

未央vivian 发表于 2016-3-20 12:50
能具体点么

就是如果用rugarch包中的ugarchfit来做GARCH模型的话，得到的结果里面自动会有sign bias test的检验统计量和p值

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