* Q: http://www.pinggu.org/bbs/thread-940698-1-1.html

*-Panel adj-R2

  *-7.2.4.2 RE 转换
  * xtdata varlist, re ratio(rho) 可以产生如下变换效果
   
    * y[it]  = x[it]*b + u_i + v[it]
    * ym[it] = y[it] - rho*ym[it]  
    * rho = sigma_u / sigma_v
   
    use http://www.stata-press.com/data/r11/invest2.dta, clear
    xtreg invest market stock, fe
    local rho = `e(sigma_u)' / `e(sigma_e)'
  
  preserve   // 备份数据，防止因为执行 xtdata 而发生改变
    xtdata invest market stock, re ratio(`rho')
                                        // 去除随机效应，数据发生的改变
    reg invest market stock         // 对变换后的数据执行 OLS 估计
        est store xtdata_ols            
        xtreg invest market stock, re   // 对变换后的数据执行 RE 估计
        // 这里的结果与 OLS 结果完全相同，因为随机效应已经通过 xtdata 去掉了
    est store xtdata_re
  restore
  
        xtreg invest market stock, re   // 对原始数据执行 RE 估计
    est store xtreg_re
        // 这里的系数估计值与上述两个模型完全相同，但 t 值有所差异，
        // 这主要是因为 xtdata 变换所致，当然，差异很小
       
  *-结果比较       
        esttab xtdata_ols xtdata_re xtreg_re, s(r2 r2_o r2_a) nogap
       
  *-结论：可以报告 “xtreg_re” 的系数估计值，但 adj-R2 采用 xtdata_OLS 中得到的结果