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2010-10-21
计量初学者,请多多包涵!
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2010-10-21 21:26:22
一般而言,进一步检验实证分析的结果是否随着参数设定的变化保持适当的稳健性是非常必要的。
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2010-10-21 21:45:15
貌似是对付方差不齐等原因的。用了robust后点参数是一样的,但可信区间增宽。
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2010-10-21 22:03:12
LZ的问题应该是sensitivity analysis,正如上面所说的,你首先估计一个初始模型,然后用一些看似合理的方法修改它,理想的情况是重要的结论不改变(伍德里奇,2003,P603).
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2010-10-22 07:59:11
谢谢各位!
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2010-11-3 21:11:40
我今天好像理解了一点:像robust估计,就是要解决异方差、序列自相关、内生性问题等导致的参数标准误不可靠等问题,一般而言,使用robust后,标准误都会增大,t值变小,这样就使得估计的参数更加可靠!
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