关于CAPM 资本资产定价模型的问题 - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版）

关于CAPM 资本资产定价模型的问题

2741

2

收藏 2010-10-23

悬赏 6 个论坛币已解决

If the CAPM is true, combinations of two portfolios that are NOT on the minimum variance frontier will always yield a portfolio that is on security line. Is it true or false? Why?

请大家帮忙解决1下这道题目。悬赏金币6个，表示感激！

谢谢。。。。

最佳答案

lovelydingye 查看完整内容

true ........

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

-->

true ........

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-11-4 11:02:10

The security market line (SML) is used to price individual stock, not portfolio. I don't get your question

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群