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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2020-08-07
在B-S模型中,有个结论是,期权所对应的股票收益率的波动率越大,则期权的理论上的价值越大。 

请问,这个结论该如何求证呢? 

初学期权,请高手指教,谢谢大家!
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