多谢LZ分享

还是HULL的书比较经典

同一类型看太多 浪费时间而已 把hull的看透了 比什么都强！

hull看原版还是看 张 翻译的？

谢谢你的建议，回去看John Hull的经典了。

挺不错的，自成体系。
不如John Hull的书的地方：
a. 覆盖的广度，尤其是后面利率期限结构章节开始；
b. 金融市场convention的介绍；
c. 算法的介绍方面(如： MC的variance reduction, 树的构造，甚至介绍calibration时候还会推荐Levenberg等)；
d. 文献标示的清晰度（看完John的书，每章节的文献可以帮助你作进一步的探索）。

相比John书做得更好的地方：
a. 风险中型定价章节的介绍(Arrow Debru)很合适；
b. 风险管理部分，对套期保值多种策略进行多种探讨，并对Credit Metrics等作了细致介绍；
c. 案例部分做得非常好，尤其是期权应用等章节，案例的本土化做得也非常不错；
d. 金融创新的综述有新意。

结论：
- 立志于成为Derivative Trader/Quant，尤其是面向的是国际化市场(offshore)的人，更适合John Hull的书；
- 立志于成为Structurer，尤其是国内on-shore市场衍生品应用，以及国内期货套保方面应用的应用，推荐的是吴老师的书。
至于本科/硕士教材，当然是更推荐吴老师的书，因为它自成体系，体量适中。 John的书更适合作为面试宝典以及工作手册。 至于PHD教材，我觉得都不适合。

一家之言。

我这学期就上吴冲锋的课，就这本教材，教材一般般，课也讲得很水

国内看博导水平，看paper是看不出来的，因为好多都是学生写的
吴这个人，凭我的看法，学术不怎么地

那是你们还没入行阿， 这个心态什么Option Future还是其它的书都不会有用的
建议你先在衍生产品领域工作几年再来听课，或是数学学得更好点，那样效果好一点