个人认为：先找一本简单的教材，容易上手，然后再看Hamilton的（也可参合着看）。接着就要理论上的提高，找Brockwell&Davis的《time series:theory and method》，此书有中译本，基本上是按照空间的架构来讲的，理论较浓，与早先Kolmgorov的《Herblert空间上的时间序列分析》架构基本相同。另外国内也有一些关于时序方面的好教材，如常学将、谢衷洁、何书元等的教材，论坛里都有，价格也不高^_^。

多谢较详细的介绍.

其他朋友还有什么指教?

汉密尔顿的 虽然稍微难了点

但还是推荐这本

看完后

如果有其他统计理论方面的基础，

就可以看 JIANQING FAN 的《nonlinear time series》

补充一些：如果你是数学系（基础数学）上来的，看哈米尔顿的基本不会有问题。范剑青这本偶复印了，还没时间看，了解不多，只知道理论上比Hamilton的要难些（听别人说的）。另外有Tsay写的《Analysis of Fanancial time series》，也是一本不可多得的经典时序书籍，里面对许多的时序模型的背景都有描述，论坛里也有电子版的。

个人感觉，都是经典书，不要盯着一本书看，一定要触类！

[此贴子已经被作者于2006-6-14 12:44:23编辑过]