请教关于鞅过程和白噪声

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收藏 2010-10-27

看到郑振龙老师金融市场学里说在时间序列方差存在的条件下，鞅过程一定是白噪声我感觉不大对啊，时间序列方差存在但不一定相等啊，异方差（ARCH）的鞅过程还是白噪声吗？白噪声不是要各期方差相等吗？
此外，iid、鞅过程、白噪声这三个过程应该都不是必须服从正态分布吧？

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gushiydw

2010-10-27 10:15:55

同样有此疑问，盼牛人解答.........

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厚积薄发

2010-10-27 14:32:09

好吧，我知道ARCH那个的异方差是条件异方差了，其无条件方差还是相等的，但如果我构造如下时间序列呢？
Xt~N(0,t)，且相互独立，那它应该是满足鞅差分序列的条件，但不是白噪声啊？
这个构造的序列各期方差就不等啊？
我查了好几个地方，都说是鞅差分序列一定是白噪声，估计是我哪里理解错了，请高手指点！

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厚积薄发

2010-10-27 21:33:53

顶起啊。。再求高手。。

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兜里有糖豆

2012-11-3 12:08:20

鞅过程不一定是白噪声。白噪声是弱平稳过程的特例，弱平稳过程期望和方差均为常数，而白噪声就是期望为0的弱平稳过程，由于鞅过程的方差并不一定是常数，所以并不一定是白噪声。

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风起暮倾城

2014-7-15 20:55:32

好像有点明白了。。。

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