还是没搞懂

自己看吧，应该可以帮到你。
data test;
set  sasuser.test;
    difx=dif(a);
run;
/*利用差分的图可以查看相关趋势来判断*/
proc gplot data=test;
plot  difx*date=2 /overlay;
symbol2 v=star i=nnone c=black;
run;
/*利用一阶差分查看白噪声的差距如何*/
proc arima data=test;
identify  var=a(1) scan minic  esacf;
run;

很困惑：如何用SAS进ADF单位根检验？

proc arima data=test;
identify var=y stationarity=(adf=3);
run;
stationarity选项可以进行ADF检验