Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests
Type Lags Rho Pr < Rho Tau Pr < Tau F Pr > F
Zero Mean 0 -3.2514 0.2108 -3.46 0.0009
1 -2.2145 0.3029 -1.87 0.0596
2 -1.4820 0.3937 -2.13 0.0332
Single Mean 0 -4.7352 0.4439 -2.94 0.0482 6.67 0.0085
1 -3.1533 0.6260 -1.56 0.4953 1.88 0.6028
2 -1.3063 0.8510 -1.11 0.7047 2.23 0.517
Trend 0 -10.6466 0.3483 -2.76 0.2176 5.90 0.0870
1 -12.2396 0.2537 -2.25 0.4520 2.82 0.6270
2 -2.5119 0.9510 -0.77 0.9613 0.68 0.9900
从tau值的p值可以看出,在zero mean的时候都被拒绝,但其他不能拒绝,那到底是该用哪个来判断他是不是平稳呢?
如果说不考虑漂移和趋势,拒绝了,那就是平稳,我们接下来就可以直接做了。
但是如果考虑了他们,就不拒绝,就不平稳,该怎么办?