Brook1114 发表于 2010-10-28 10:33
大家好：

        1）我做panel 的mle时， 用的命令如下：
        xtreg y x, mle vce(robust)
        但是stata提示，vcetype 'robust' not allowed。
       请问该如何处理？

A: 你还是没有养成看帮助文件的习惯，看来还是没有入门，呵呵。如下是 xtreg 的帮助文件中有关 xtreg, mle 的选项说明：

    MLE_options           description
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Model
      noconstant          suppress constant term
      mle                 use ML random-effects estimator
    SE
      vce(vcetype)        vcetype may be oim, bootstrap, or jackknife

可见，在附加了 mle 选项后，只能采用 bootstrap 或 jackknife 获得稳健型标准误，详情请参阅电子说明书。


         2）另外，用MLE 时stata有时会报错，
            tsset id year
            xtdes
            xtreg y x, mle
            est store mle_1

            STATA提示：  [sigma_u]_cons not found
            这种情况是在我添加了一个变量后出现的。问题出在哪？

A：如下命令在我这里都可以顺利执行，不知你那里是不是数据有问题。

*-Panel
*-xtreg, mle
*-http://www.pinggu.org/bbs/thread-946703-1-1.html

  use http://www.stata-press.com/data/r11/invest2.dta, clear
  
  xtreg invest market, mle vce(bootstrap, reps(500))
  
  xtreg invest market stock, mle

谢谢。