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2010-10-26
大家好:       我想用 MLE 对面板数据进行回归。我用的是随机效应的回归,由于不知道残差 的分布,我是否可以用"predict e,res"和  "kdensity e,normal"命令得到残差的大概分布特征,然后用似然 函数估计?
      另外,我输入 "predict e,res" 之后, STATA提示命令res不对。 请问这时什么原因? 面板数据是否有其他针对残差的命令?
     谢谢。
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2010-10-26 20:29:05
A1: Stata 中有现成的命令用以采用 MLE 估计 RE 模型,命令为:
   
    xtreg y x, mle

至于你提到的思路,有点本末倒置的感觉。MLE 是在事先假设干扰项的分布特征的前提下,写出似然函数,然后才能执行估计。通常,我们会假设干扰项服从正态分布。

A2: 我想你没有认真阅读帮助文件。 help xtreg_postestimation

      正确的命令: predict res, e
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