关于Hauseman检验的自由度

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收藏 2010-10-28

你好连老师
关于hausman检验，如果我只有一个内生变量，而且有一个IV，用hausman检验时候，自由度是不是应该是1呢？为什么stata给我的是全部的外生变量的个数呢？

具体例子如下：

ivregress q cap lab (xper=age)
est store iv
reg q xper cap lab
est store ols
hausman iv ols

hausman给出的检验的critical value 是 chi2(3)的，而我觉得这里应该是和chi2(1)的比较啊。

谢谢

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arlionn

2010-10-29 09:11:09

Hausman 对比的是两个模型中所有估计系数是否存在系统性差异，因此并非仅仅是内生变量。

因此，自由度为 3，而不是 1。

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速锐雪

2010-10-29 23:14:39

是这样的，但是如果我只是想看内生性变量的问题，那只有通过手动计算出critical value，对吗？在这种情况下，计算出的hausman值应该和chi2(1)的quantile比较，对吧？

谢谢。

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arlionn

2010-10-30 09:37:10

我不太理解你的意思，尤其是 critical value，到底是指的哪个统计量的 critical value？

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速锐雪

2010-10-31 08:55:01

你好，我说的critical value，是做统计推断时的那个标准。在您工具变量的讲座中，最后一部分您讲到检测内生性问题，您说H--Chi2(k),K表示内生变量的个数。而在我的例子中，k=1,而stata给出的是chi2(3)的分布来计算pvalue,. 我觉得应该用chi2(1)来计算。不知道我这次说的是否清楚

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arlionn

2010-10-31 09:29:12

我查阅了一下Greene(2000, pp.576-577)，应该是 chi2(3)，而不是 chi2(1)。
我想，是我在视频中讲解有误，望见谅。

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