求助：两个变量非同阶单整怎么办

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收藏 2010-10-29

最近做模型，要检验GDP与高等教育毛增长率之间的关系。两变量在现实中有十分密切的关系，但是在做单位根检验时二阶都不单整，就不能进行下一步的协整了~~是应该去掉还是应该怎么办啊？另外指标我只用了10年的，因为毛增长率查不到之间的，请高人给指点下吧~~刚开始自学计量呢

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jinnwell

2010-10-29 22:38:22

做下差分试试

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lhlj323117

2010-10-29 22:44:21

同学~ 一般不要用GDP这么大的数据来做。。开始都是出现效果特别好的伪回归，等到单位根检验就有你受的了
现在先差分吧如果差分后能做到同阶单整 I(1) 是最好，这个时候就用granger因果检验，如果不行，那就用microfit 做ARDL-ECM。。推荐用后一种，使用范围广！

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lustboy

2010-10-29 22:53:40

10年数据？是只有十个观测样本吗？那就不要作什么计量了，画个图表就挺好了。10个样本，搞单位根、协整、granger test，还ECM，不如搞笑，呵呵。时间序列分析要保证收敛性，最少也要30-50个样本吧。

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popyixuan

2010-10-31 09:35:32

3# lhlj323117
用的是人均GDP，并且取了自然对数的，决定放弃毛增长率这一指标了。

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shando

2010-10-31 11:15:59

一、对于两个非同阶序列，将高阶的进行差分降阶，并与低阶的同阶。
二、十年的数据太少了（除非是面板数据），可考虑变换成月数据或季度数据，以增加样本容量。
三、除一阶差分外，二阶以上差分后的数据将不再具有经济学意义，且信息损失较大。

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