时间序列变量值，有的一开始就平稳，有的一阶差分之后才平稳

mcly

16340

收藏 2010-11-01

请问，如果时间序列变量值，有的一开始就平稳，有的一阶差分之后才平稳，那么回归的时候，变量值还可以全部用原始值来进行吗？不可以的话，怎么办呢？
谢谢！

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kemufei

2010-11-2 23:22:09

楼主的意思是变量的平稳性别不是同阶的，在这种情况下既不能做线性回归，也不能做协整分析，有待对原始变量作进一步的处理分析，当然运用ARDL模型可以直接做协整分析

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tsnan

2014-5-9 22:02:20

我也想知道这个问题，刚百度了一下，有网友说如果那个零阶变量对自变量影响不大，可以把它忽略掉，直接用另外的做回归分析。不知道这种说法对不对

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tsnan

2014-5-9 22:07:27

kemufei 发表于 2010-11-2 23:22
楼主的意思是变量的平稳性别不是同阶的，在这种情况下既不能做线性回归，也不能做协整分析，有待对原始变量 ...

那此时要对原始变量进行怎样的处理？谢谢

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GEXIA

2014-6-11 10:58:53

tsnan 发表于 2014-5-9 22:07
那此时要对原始变量进行怎样的处理？谢谢

请问你这个问题是怎么解决的？我遇到的是被解释变量是一阶差分后平稳，解释变量是一开始就平稳的，你是怎么处理的？谢谢

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roselan2006

2014-8-3 15:57:10

同样纠结，看了很多资料，似乎有三种做法，第一种去掉某些变量，第二种是将原本平稳的也进行差分，以差分的数据进行下面的分析，第三种是原平稳的数据加其他同届差分平稳后数据进行分析。

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