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2010-11-02
如题,这两个问题都用到了两阶段回归?两者有区别吗?另外,Prob模型的回归中,要用Z统计量吗?要用卡方双侧检验吗?
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2010-11-2 10:03:24
还有就是自选择系数怎么计算?对于这些知识,我应该看什么书或者相关章节?谢谢!
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2010-11-4 08:39:13
rose214 发表于 2010-11-2 09:58
如题,这两个问题都用到了两阶段回归?两者有区别吗?另外,Prob模型的回归中,要用Z统计量吗?要用卡方双侧检验吗?
Do you mean Heckman type of self selection/Incidental Truncation? If Yes. You can find the topic in Greene's Book "Econometric Analysis" Chap 22.

Part of contents
**************************************************************************
22.4 The Sample Selection Model 780
22.4.1 Incidental Truncation in a Bivariate Distribution 781
22.4.2 Regression in a Model of Selection 782
22.4.3 Estimation 784
22.4.4 Treatment Effects 787
22.4.5 The Normality Assumption 789
22.4.6 Selection in Qualitative Response Models 790
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2011-2-22 23:42:18
谢谢楼上指点,遇到同样的问题。。。。。。。。
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2013-5-29 10:12:24
自选择和内生性不同,自选择只是说样本非随机选择,会带来偏差;内生性则跟倒向因果、忽略重要变量有关
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2014-3-15 15:50:14
自选择问题是引起内生性问题的一个原因,内生性问题的3个主要来源:自选择,反向因果关系,遗漏变量。我是在Opler和Titman1994年的Financial distress and corporate performance里面看到的
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