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不能确定是不是序列相关,加了AR(1)后DW值更小了
楼主
lvchuanjin
5383
3
收藏
2010-11-02
计量虾米向大家求助呀:
用eviews5.0做计量模型,DW值是
1.016260,我查了表,临界值Dl和Du分别是0.90和1.83,所以不能确定是不是存在自相关。在估计方程中加入AR(1),DW反而变成
0.784723,再加AR(2),DW是
2.130257,但是解释变量又不显著了。
请问这种情况要怎么解决呀?附上计量结果,最上面是最初的结果,中间加AR(1),最后加了AR(2).
Dependent Variable: LOG(EC)
Method: Least Squares
Date: 11/02/10 Time: 13:51
Sample (adjusted): 1992 2009
Included observations: 18 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 7.539466 0.003825 1971.256 0.0000
LOG(II) 0.008023 0.000664 12.08376 0.0000
LOG(IG) 0.001229 0.000578 2.125652 0.0533
LOG(IJ) -0.002939 0.001024 -2.869744 0.0131
LOG(PP) 0.000544 0.000178 3.054807 0.0092
R-squared 0.991545 Mean dependent var 7.600149
Adjusted R-squared 0.988944 S.D. dependent var 0.002671
S.E. of regression 0.000281 Akaike info criterion -13.28717
Sum squared resid 1.03E-06 Schwarz criterion -13.03985
Log likelihood 124.5845 F-statistic 381.1600
Durbin-Watson stat 1.016260 Prob(F-statistic) 0.000000
加AR(1)
Dependent Variable: LOG(EC)
Method: Least Squares
Date: 11/02/10 Time: 13:50
Sample (adjusted): 1993 2009
Included observations: 17 after adjustments
Convergence achieved after 53 iterations
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 7.648718 0.018004 424.8434 0.0000
LOG(II) 0.000570 0.000247 2.309166 0.0414
LOG(IG) -2.30E-05 4.16E-05 -0.553774 0.5908
LOG(IJ) -1.71E-05 6.30E-05 -0.270741 0.7916
LOG(PP) -9.47E-06 1.26E-05 -0.752316 0.4677
AR(1) 0.991152 0.002675 370.5491 0.0000
R-squared 0.999965 Mean dependent var 7.600399
Adjusted R-squared 0.999949 S.D. dependent var 0.002526
S.E. of regression 1.81E-05 Akaike info criterion -18.73249
Sum squared resid 3.60E-09 Schwarz criterion -18.43842
Log likelihood 165.2262 F-statistic 62438.27
Durbin-Watson stat 0.784723 Prob(F-statistic) 0.000000
Inverted AR Roots .99
加AR(2)
Dependent Variable: LOG(EC)
Method: Least Squares
Date: 11/02/10 Time: 13:47
Sample (adjusted): 1994 2009
Included observations: 16 after adjustments
Convergence achieved after 41 iterations
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 7.603252 0.012133 626.6836 0.0000
LOG(II) 0.001691 0.000581 2.908978 0.0173
LOG(IG) 6.76E-05 5.74E-05 1.176818 0.2695
LOG(IJ) -0.000206 0.000107 -1.917099 0.0875
LOG(PP) -2.07E-05 1.90E-05 -1.093344 0.3026
AR(1) 1.283394 0.180426 7.113124 0.0001
AR(2) -0.300835 0.176864 -1.700942 0.1232
R-squared 0.999943 Mean dependent var 7.600650
Adjusted R-squared 0.999905 S.D. dependent var 0.002381
S.E. of regression 2.33E-05 Akaike info criterion -18.19994
Sum squared resid 4.87E-09 Schwarz criterion -17.86194
Log likelihood 152.5995 F-statistic 26194.05
Durbin-Watson stat 2.130257 Prob(F-statistic) 0.000000
Inverted AR Roots .97 .31
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沙发
耕耘使者
2010-12-3 23:41:47
加AR(2)以后,便不能再看DW值,因为DW只检验一阶自相关,而只有存在2阶自相关时,才加AR(2)。
建议先用LM法,或Bjung cox Q法进行自相关检验,然后决定如何处理。
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藤椅
lvchuanjin
2011-3-2 07:05:10
哦~~~原来如此,只要检验证明存在自相关性,我就只想到调整DW了,非常感谢
2#
耕耘使者
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板凳
msc921337581
2012-11-16 12:15:16
看看
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