这个问题很好，VaR计算应该依据t 分布的alpha 分位点，和Ht来确定，t分布的自由度一般由ML方法得出。

[此贴子已经被作者于2006-6-16 20:32:18编辑过]

能不能直接用T分布的分位数表啊，自由度知道的话？难道一定要编程么？在下不懂啊？还有GED怎么办呢？

能不能直接用T分布的分位数表啊，自由度知道的话？maybe it is. but as far as i can see, if you do such topic, you may need a lot of VaR forecasts. say 500, will you look at the table for 500 times and then compute the quantile by hand or calculator for 500 times? the same for GED.

难道一定要编程么？it depends on your situation. Probably so.

软件都给出来了，比如R里面，你敲个 ? qt 就可以看到算quantile的帮助了。
我还不知道哪个统计软件不能算呢，呵呵。

Generalized error distribution我没用过,没看出来和student-t有啥区别,可能名字cool点.
既然软件都可以评估GED garch我想也一定给出来GED的quantiles了,
最苯的办法用bisection或者其他的算法求个root也不难算quantile的.

帮人帮到底,
这是一个帖子我从R帮助里转过来的,可能对你有帮助.


Hi Elliot,
I have a very short library in R that has routines (and related help pages)
to compute the density function, the distribution function, the quantiles
and to generate pseudo-random numbers for the following distribution:

f(x) = 1/(2*p^(1/p)*Gamma(1+1/p)*sigma)*exp[-(abs(x - mi)^p/(p*sigma^p)]
with p>=1.

If you (or anybody in this list) are interested to this library, I can send
it to you.

---------------------------------------------------------------
Prof. Angelo M. Mineo

Istituto di Statistica - Facolta' di Economia
Universita' degli Studi di Palermo
Viale delle Scienze
90128 Palermo - ITALY

tel. : +39 091 6626239
fax : +39 091 485726
e-mail: mineoeli at unipa.it
e-mail: elio.mineo at economia.unipa.it
Web : http://statistica.economia.unipa.it/Elio

看看这个连接,绝对可以解决你的问题了.

http://www.maths.lth.se/help/R/.R/library/fSeries/html/034A-GarchDistributions.html

hangover 兄弟太感谢你了。好人啊

实在不好意思，问题是我不会用R啊，我是在EVIEWS里面做的啊

 常见Garch /Egarch 尾部 分布为 N (正态分布） t（t分布） ged（广义误差分布）

 其分位数计算 EVIEWS函数如下

p－显著水平  df－t分布自由度   v－ged 分布形状 控制参数

 scalar n=@qnorm(p) 

 scalar t=@qtdist(p,df)   

 scalar g=@qged(p,v)  特别是v=2时 就是正态分布了

常见Garch /Egarch 尾部 分布为 N (正态分布） t（t分布） ged（广义误差分布）

 其分位数计算 R函数如下

p－显著水平  df－t分布自由度   v－ged 分布形状 控制参数

 n=qnorm(p) ；n

 t=qt(p,df)  ；t

library(fGarch)

 g=qged(p,v) ；g                 特别是v=2时 就是正态分布了

用EVIEWS5.0的GARCH求解后，选择T分布后，系数表中的一列，t-dist DOF就是自由度，不用你求

太感谢了，正好要用，在这里就找到答案了。
在这个论坛里解决了我很多问题。

确实有点迷茫~

eviews貌似可以自动选择效果好的呢吧

用R软件可以求GED分布的分位数，用STATA软件可以求T分布的分位数，这是最简单的，都不用编程的

太感谢，仁兄了

17楼正解

17楼基础上，再加15楼就可以求出给定显著性水平和自由度下三个分布的分位数

不要怕，比方matlab里面prctile函数，参数为（data,alpha）,
得到alpha分位数的var

构建GARCH/TARCH/EGARCH模型，要选student-t
自由度
https://bbs.pinggu.org/thread-2932685-1-1.html

计算t分位数
https://bbs.pinggu.org/thread-2162281-1-1.html