在本书的第三章《利用期货套期保值策略》的“改变证券组合的B值”中，为什么当B<B*时应买入而不是卖出期货合约，只是B值变了，那应该仍然是卖空进行套期保值啊，因为只是证券组合相对于市场的敏感性变了，只应该影响期货合约的数量而不是方向啊？      
哪位高手帮忙解答下，多谢啦~~~