持续期的推导很清楚，但是好像大多数的教材关于从持续期推导到修正持续期都写的不是很明确，只是写了D*=D/(1+y),赫尔的期权期货及其他衍生品上也只是说了当债券收益率y是按照每年复利时，D*=D/(1+y)
请哪位高手解释下为什么啊？