资产组合模型Stata代码


主要内容包括

• Portfolio optimization - efficient frontier 有效边界
• Portfolio optimization - Capital Market Line 资本市场线
• Portfolio optimization - GMV Portfolio 最小风险组合
• 最小风险组合 加入限制条件 weights>5%
• 最小风险组合 加入限制条件 weights<25%
• Portfolio optimization - Optimal Portfolio 最优证券组合投资
• Portfolio optimization - Minimum Variance Portfolio 最小方差资产组合
  

部分结果截图



















附送一份相关材料的课件





附带示例数据可供参考

资产组合模型Stata代码大全.zip
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本附件包括：

• data.xlsx
• 代码2.do
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• 金融建模使用EXCEL和VBA_12672929.pdf