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论坛 经济学论坛 三区 宏观经济学
2011-1-26 13:31:35
new monetary就是search-based的吧 而且banking这类intermediary本来就很难model

labor 在new keynesian里面不是用sticky wage么 记得还有个啥叫indexation,哦 indivisible labor 应该很贴近现实  labor market要容易很多 new keynesian我真的很无力...
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2011-1-26 13:33:40
’国内啥情况我不大清楚‘ ??
你出国多少年了?就陌生了??
连老外都在做中国问题哦!!!他们没来过中国都别不陌生!!!兄弟,别客气哦!!!
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2011-1-26 13:37:10
对国内没研究 自然不清楚 我总不能没研究也声称我了解吧....而且banking本来就难...现在都还没有一篇像样的banking的论文...
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2011-1-26 13:37:25
labor不确切,应该是针对就业建模!!!!sorry!!
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2011-1-26 13:41:39
兄台对新凯恩DSGE不陌生,敢问兄台研究兴趣是。。。。。?
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2011-1-26 13:44:08
search money 之类的 最近在搞housing

不过主业是做点nonparametric identification of games的
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2011-1-26 13:52:48
在国内学数学吧???housing是在新凯恩斯dsge框架中研究吗???
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2011-1-26 13:56:36
不是 实在search-based model之下的 主要是一些liquidity premium的东西吧 可以做出很多好玩的bubble 接下来要加money...

new keynesian并不是很好的一个研究money或者有liquid asset的model了...new keynesian的model里面本来money是没用的 如果不是又money in utility的话 所有人都不会持有money的...
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2011-1-26 13:58:38
我看见有人在dsge中作housing,比如:Matteo Iacoviello ,Stefano Neri ;
不知你是不是在这个框架中作???
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2011-1-26 14:02:34
我先看下....
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2011-1-26 14:08:44
bye-bye,先下吧
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2011-1-26 14:10:29
可惜国内没有一个良好的学术交流环境!!谢谢!!再见!!!
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2011-1-26 14:21:10
不是的 那个model里面是做不出bubble的 应该....housing的作用是当debt limit.....价格会在fundamental的价格...我去睡觉去了...
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2011-1-26 14:26:27
你非得针对 housing的bubble 建模吗??
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2011-1-26 14:28:26
bubble怎样定义,偏离多少就是泡沫??基准价格就是均衡价格吗??
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2011-1-26 14:30:16
有害的泡沫??与无害的泡沫???说说门外话而已!!别见怪
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2011-1-26 14:30:40
比较好玩吧 那个model少了housing作为collateral 提供liquidity的效果   而且我们最终要引入money 所以那个framework本身不是很合适
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2011-1-26 14:32:01
对了!!问一下:货币搜寻模型与就业搜寻模型的建模思想应该是一样的吧
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2011-1-26 14:32:34
fundamental简单来说就是discounted的marginal utility....

算是有益的bubble吧 主要是liquidity premium
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2011-1-26 14:38:24
我应该说差不多么..设定差不多 但是重点大概有点不同...那里面friction是anonymous agent 所以会有limited commitment

像之前那篇housing里面 就是一种full commitment的东西 agents借了债一定会还 所以有credit....search money里面agent可以不还...因为anonymous 所以credit就没用了 所以就需要money作为交换媒介....大致是这样....
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2011-1-26 14:51:02
隔行如隔山,对搜寻模型了解不多,不太明白;
想来:随机的思想很重要吧,分布,随机过程等工具手段是不是要求很高啊???
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2011-1-26 14:54:27
做quantitative的话还好吧 所有东西都要离散化的....会写Overlapping generation的code估计就差不多了  那个应该是state最多的....不做纯理论的话也没啥用
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2011-1-26 15:17:31
话说大家有没有这方面好的paper分享啊?初学DSGE模型,很多东西还摸不着头脑~谢啦!
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2011-1-26 21:03:37
非常宝贵的经验,感谢分享。。。。
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2011-1-27 09:21:56
gssdzc 发表于 2011-1-26 21:03
非常宝贵的经验,感谢分享。。。。
跟随大师,大师就像灯塔,
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2011-1-27 16:41:09
看不懂啊。。。好多内容。
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2011-1-28 00:22:58
wangfaxian 童鞋的目的,是不是想为reduced form的模型,或者经验性的结构模型上加几个解释变量,而这些变量是体现于新凯恩斯模型的?

这类研究是典型的empirical study。宏观经验研究主要是检验理论或者提出事实的,若只扩展别人的计量模型,则理论意义会不太好。

另外,考虑新凯恩斯,尤其是劳动市场上的摩擦和黏性价格的话,不幸的是,这些变量都是不可观测的。

综上,这类研究的难处很多,第一个在于需要有大量的文献做积累,第二个在于数据的不可获得性(且不说数据本来就很少)。如果忽略这两点,为了做计量而做计量,则会让经验研究变成定量研究。

但愿没扫您的兴,呵呵。
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2011-1-28 00:42:34
听两位说了这么多,就我知道的,我发表一下看法——其他的真的听不懂,隔行如隔山啊

从新古典到新凯恩斯,肯定是要为模型引入摩擦的。不过,新凯恩斯经济学引入摩擦的关键是价格黏性,当然是产品价格的黏性和名义工资的黏性两者。

要引入价格黏性,就必须让厂商有市场势力,否则他们都是价格接收者。所以,必须引入Dixit-Stiglitz框架。

价格黏性的引入方法通常是二次型的价格调整成本,以及Calvo重新定价模型。

工资黏性的引入方法,我只知道三种。第一种二次型的名义工资调整成本、第二种是以固定概率、在若干期后重新设定工资,第三种是纳什议价模型。

另外一块是失业问题。这一块我知之不多,因为国内数据的问题,难以衡量失业,所以暂时还没看有关文献。

除此之外,还有个基本的砖块是工作搜寻和均衡失业理论。这个,我真不知道是不是新凯恩斯的,因为其思想反而非常的旧古典。如果是新凯恩斯的,那这个模型也可以体现出失业和工资黏性。

所以,wangfaxian 童鞋可以考虑从这几个方面入手。当然,凯恩斯还有些思想,也可以归入以下两块,也可以涉及:
1、协调失败和太阳黑子。
2、investment-specific技术进步,在最早提出的时候也被看作是凯恩斯的思想的一个体现。


新凯恩斯模型中更深层次的可能是涉及到信息的东西了,这个我就非常非常的无知了。只说说如何在新凯恩斯中体现货币。

于RBC中的cash-in-advance设定不同,新凯恩斯模型中的货币在很多情况下是隐性地描述的:货币因素不是间接,而是直接的作为相对价格的wedge出现。尽管如此,由于若干摩擦的存在,新凯恩斯模型能更好的体现货币冲击的实际效应。就我的了解,为rbc引入货币(cia环境),还不如不引入好,因为此时的解释力很差,比原有的rbc模型更糟糕。1995年有篇文章发现,引入名义合同可以改善,于是后来就一发不可收拾了,各种凯恩斯设定不断被引入模型,货币冲击的效果不断得到提高,现在好像就是持续性上与事实不符吧。


我了解的都是比较main stream的,至于一些特定领域的研究,还没来得及了解。

希望与大家讨论一下,以便能改进下本人的知识结构。
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2011-1-28 00:43:21
听两位说了这么多,就我知道的,我发表一下看法——其他的真的听不懂,隔行如隔山啊

从新古典到新凯恩斯,肯定是要为模型引入摩擦的。不过,新凯恩斯经济学引入摩擦的关键是价格黏性,当然是产品价格的黏性和名义工资的黏性两者。

要引入价格黏性,就必须让厂商有市场势力,否则他们都是价格接收者。所以,必须引入Dixit-Stiglitz框架。

价格黏性的引入方法通常是二次型的价格调整成本,以及Calvo重新定价模型。

工资黏性的引入方法,我只知道三种。第一种二次型的名义工资调整成本、第二种是以固定概率、在若干期后重新设定工资,第三种是纳什议价模型。

另外一块是失业问题。这一块我知之不多,因为国内数据的问题,难以衡量失业,所以暂时还没看有关文献。

除此之外,还有个基本的砖块是工作搜寻和均衡失业理论。这个,我真不知道是不是新凯恩斯的,因为其思想反而非常的旧古典。如果是新凯恩斯的,那这个模型也可以体现出失业和工资黏性。

所以,wangfaxian 童鞋可以考虑从这几个方面入手。当然,凯恩斯还有些思想,也可以归入以下两块,也可以涉及:
1、协调失败和太阳黑子。
2、investment-specific技术进步,在最早提出的时候也被看作是凯恩斯的思想的一个体现。


新凯恩斯模型中更深层次的可能是涉及到信息的东西了,这个我就非常非常的无知了。只说说如何在新凯恩斯中体现货币。

于RBC中的cash-in-advance设定不同,新凯恩斯模型中的货币在很多情况下是隐性地描述的:货币因素不是间接,而是直接的作为相对价格的wedge出现。尽管如此,由于若干摩擦的存在,新凯恩斯模型能更好的体现货币冲击的实际效应。就我的了解,为rbc引入货币(cia环境),还不如不引入好,因为此时的解释力很差,比原有的rbc模型更糟糕。1995年有篇文章发现,引入名义合同可以改善,于是后来就一发不可收拾了,各种凯恩斯设定不断被引入模型,货币冲击的效果不断得到提高,现在好像就是持续性上与事实不符吧。


我了解的都是比较main stream的,至于一些特定领域的研究,还没来得及了解。

希望与大家讨论一下,以便能改进下本人的知识结构。
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2011-1-28 00:53:32
静木木 发表于 2011-1-26 15:17
话说大家有没有这方面好的paper分享啊?初学DSGE模型,很多东西还摸不着头脑~谢啦!
不知道需要哪个程度的,
您先看看King、Plosser and Rebelo (1989)文章的正文第一篇及其Appendix;King and Rebelo(1999)的Resuscitating real business cycles。算是投石问路吧。如果有不同的需求,我再推荐些。
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