想做金融时间序列的arma估计模型，matlab的函数库里有一个建立ARMA模型的函数armax，但这个函数建立的arma没有常数项啊，是这种形式Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = C(q)e(t)；怎么能建立含有常数项的估计呢？（PS：不想用把时间序列减均值的处理方法）