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请问s-plus算的GARCH似然值怎么这么大?算法不一样吗
楼主
cy_xiaoxiao
1854
2
收藏
2010-11-10
我用s-plus对GARCH模型进行估计,估计的结果竟然是sh95.pgarch$likelihood
[1] 10233.42
而用OXMetricts估计出来的,t分布GARCH
Log-likelihood = -7182.59
同样都是garch模型,为啥差这么多?10233.42的对数值才9.2。
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沙发
yahoocom
2010-11-10 22:04:41
有可能是算法,也有很多其它影响因素
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藤椅
cy_xiaoxiao
2010-11-11 10:55:46
yahoocom 发表于 2010-11-10 22:04
有可能是算法,也有很多其它影响因素
也就是说对比几个不同分布,最好用一个软件做出来,要不然无法比较?
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