就直接加类似 i.year，让 Stata 帮你 drop。

超级超级感谢黄老师的回复!!!!
问题1：我其实一开始尝试过 i.year，我的数据是2010-2017一共8年的。 通过i.year命令他会自动drop 超过1年，比如这个方程他是从2012开始的，而且2017年显示ommited。我一直不太懂为什么，所以才自己加时间虚拟变量的。可否请黄老师赐教？

问题2：同时，我通过i.year控制时间效应后，stata仍然是一定会自动drop year1避免多重共线性，但是我的部分方程如果drop year 1关键变量不显著，如果drop year 4关键变量仍然显著，想请问黄老师这样drop的话是不是不合理呢

1. 除了自动删除一年 (通常是第一年)，由于共线性，也可能删除其他年。2. 我很难想像这种情况 (除非你有宏观变量，我猜测是 epu)。

非常感谢老师回复！

1.所以stata自动删除除了year1以外的其他年份，或者个别年份即使显示在回归中但是也是ommited，以上这两种情况可以不用去管对吗？ 因为我有一个自变量和因变量全是宏观经济变量的方程在用i.year之后只显示了两年year dummy，其他年份要么被自动删掉要么ommited了~

总而言之，只要说明stata自动 drop year dummy就可以了吧？

2.是的，前文提到我有一个自变量和因变量全是宏观经济变量的方程，自变量就是EPU, GDP等，我主要关注EPU的显著性和符号。这个情况下控制时间效应后，drop year 1，EPU是不显著的，但是drop year 4， EPU就显著了。现在我个人打算以下方案取一个：1.所有我回归的方程全部drop year 4。 2.删除该方程中的某个宏观经济控制变量（控制变量一个3个，删除后只有2个了），此时用i.year得到的结果是全体显著。不知道老师有何意见？再次麻烦老师了，如果方法1这种做法有争议的话，我干脆选择方法2去删除某宏观经济控制变量

若你同时考虑"宏观经济变量"并加入"时间固定效果"则他们会有完全共线性 (在我的讲习中都会提到)。