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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2010-11-11
请教高手,当用优化的方法估计回归参数时,比如极大似然估计法,当估计出被优化的参数之后,如何计算得到参数的标准误呢?看到别人建议用Delta方法、以及Sandwich估计量来计算参数的标准误,但是没有找到关于这两种方法的介绍,在这个论坛上也没搜到较好的介绍。
请问高手,如何才能计算被优化参数的标准误呢?

或者哪里有较好的介绍关于Delta方法和Sandwich估计量的资料,看到有人推荐李子奈老师的《计量经济学》,我在里面也没找到相关的;格林的计量经济学里只有关于Delta方法的几句话。

请高手指点,不胜感激!
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2010-11-12 18:34:00
找一本国外的数理统计教材,里面会有的。
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2014-1-2 09:36:09
看看看
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2014-5-14 11:28:52
请教楼主是否知道了如何用Delta方法计算标准误。是否看赐教,QQ:363793128
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2014-5-20 16:09:00
变量A=c(a)     对应标准误 变化 _se =A对a转置求偏导 *(se)*A对a求偏导
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2015-4-4 17:09:50
楼主知道delta方法了吗?或者哪本书有关于这方面的介绍?
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